Можна приготувати наперед: перці можна підготувати за 1 день до вживання. Накрийте кришкою та поставте в холодильник.
Опаліть гострий перець безпосередньо над газовою конфоркою або на грилі (вони мають почорніти з усіх боків). Покладіть у пластиковий пакет і дайте розпаритись 10 хвилин. Невеликим ножем зіскребіть обвуглену шкірку. Дійте обережно, щоб не порвати перець. Обережно зробіть вертикальний надріз на кожному перці. Видаліть насіння (перець повинен залишитися цілим).
Розігрійте вершкове масло|мастило| у великій сковороді на середньому вогні. Додайте цибулю та чебрець; обсмажуйте до прозорості цибулі близько 2 хвилин. Додайте гриби, сіль та перець. Обсмажуйте близько 7 хвилин до потемніння грибів. Додати херес; помішуйте 1-2 хвилини, поки вся рідина не випарується. Помістіть суміш у холодильник на 10 хвилин. Додайте козячий сир та кінзу; змішайте.
Вкладіть 1 скибочку сиру в кожний перець. Розкладіть суміш грибів по перцю. Притисніть, щоб отвір закрився.
Розігрійте духовку до 230 °C. Щедро змастіть лист з бортами маслом. Змішайте звичайне борошно з кукурудзяною в неглибокій мисці. Змастіть перці білком яйця, обваляйте в борошняній суміші. Перекладіть на підготовлений лист.
Запікайте перці до появи рум'яної скоринки та розплавлення сиру близько 8 хвилин на кожній стороні. Влийте 1/4 соусу з червоним гострим перцем у кожну тарілку (залишки соусу відкладіть для іншої страви), поверх покладіть 2 перці. Прикрасьте авокадо, додайте|добавляйте| сметану і сир фета.